精算风险管理考试大纲

（2023年7月18日发布）

考试要求：

考生应掌握风险管理的基本概念、框架和流程，能够对业务和环境中的风险进行正确地识别和分类；能够利用金融、统计、精算技术对不同风险进行建模、度量、评估，对风险之间的相关性、风险聚合等进行量化分析；能够利用恰当的风险管理工具和技术进行有效的风险管理；理解经济资本、偿付能力的概念，掌握运用经济资本进行风险管理的原理和方法，熟悉我国偿付能力监管体系。

考试内容：

一、风险管理基本知识（分数比例约为15%）

（一）风险、风险偏好、风险容忍度及企业风险管理

（二）风险管理的要素、目的及意义

（三）金融环境及利益相关者

（四）企业风险管理的框架及流程

（五）精算控制系统的框架及流程

二、风险的分类与识别（分数比例约为10%）

（一）系统性风险与非系统性风险

（二）可资本化风险与难以资本化风险

（三）保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险等

（四）新兴市场风险

（五）逆向选择与道德风险

（六）模型风险与参数风险

（七）风险敞口

三、风险的建模（分数比例约为15%）

（一）风险的相关性

（二）保险风险、市场风险、信用风险基本模型

（三）风险聚合的方法、优势与不足

（四）风险模型的应用

四、风险的度量与评估（分数比例约为20%）

（一）常用风险度量的定义、性质及优缺点

（二）风险度量在风险评估中的应用

（三）情景分析与压力测试

（四）难以资本化风险的评估

五、风险管理工具与技术（分数比例约为20%）

（一）风险缓释的方式及成本收益分析

（二）再保险的形式及特点

（三）投资组合、利率风险管理的基本工具与技术

（四）信用风险评级

六、资本管理（分数比例约为20%）

（一）经济资本的概念及决定因素、资本分配、资本绩效评估

（二）中国偿付能力监管体系

（三）国际主要的偿付能力监管体系